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Não é possível conectar a uma rede Wi-Fi. A intensidade do sinal de Wi-Fi pode estar fraca.

Execute um teste de conexão à Internet no PS4. Para isso, vá até Configurações > Rede > Testar conexão à Internet.
Redefina sua conexão de rede local, desligando o modem ou o roteador e aguardando 5 minutos antes de ligá-los novamente.
Aproxime o PS4 do roteador de Wi-Fi e certifique-se de que não haja obstáculos entre eles.